Risiko

Maximum Drawdown

Der Maximum Drawdown ist der größte prozentuale Verlust vom Höchststand bis zum darauffolgenden Tiefpunkt.

Der Maximum Drawdown misst den größten prozentualen Rückgang von einem zuvor erreichten Hoch zu einem späteren Tief innerhalb eines angegebenen Zeitraums. Datenfrequenz, Währung und die Behandlung von Einzahlungen beeinflussen den Vergleich.

In Investboard hilft er, historische Rückgänge neben die eigene Risikotragfähigkeit zu stellen. Ein historischer Rückgang ist keine Obergrenze für künftige Verluste; ein simuliertes Stressszenario ist wiederum kein gemessener Drawdown.

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